關于風險調整衡量方法的區別與聯系,下列說法不正確的是( )。
2021-04-26
關于風險調整衡量方法的區別與聯系，下列說法不正確的是（ ）。
A．一般而言，當基金完全分散投資或高度分散，用夏普指數和特雷諾指數所進行的業績排序是一致的
B．一個分散程度差的組合的特雷諾指數可能很好，但夏普指數可能很差
C．基金組合的績效可以從深度與廣度兩個方面進行
D．夏普指數可以同時對組合的深度與廣度加以考察，那些分散程度不高的組合，其夏普指數會較高
正確答案：D
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