2009年3月18日,滬深300指數現貨報價為2300點,2009年9月到期(9月18日到期)的滬深300指數仿
2021-04-26
2009年3月18日，滬深300指數現貨報價為2300點，2009年9月到期（9月18日到期）的滬深300指數仿真合約報價為2700點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數期貨完全按照仿真交易規則推出（每點價值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現系統性風險，可賣出9月份滬深300指數期貨進行保值。如果該投資者做空145張9月到期合約（100000000/（2300×300）=144.93≈145），則到9月18日收盤時，若滬深300指數報價（點）為2500點，則投資者的現貨頭寸價值為（ ）元人民幣。
A．95652174
B．121739130
C．108695652
D．113043478
正確答案：C
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