[單項(xiàng)選擇題] 2008年3月9日，某投資者持有價(jià)值為1000萬(wàn)美元的SPDR（以S&P500指數(shù)為模板的交易所交易基金），為防范在6月份之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可______CME的6月份S&P500指數(shù)期貨進(jìn)行保值。3月9日，S&P500指數(shù)期貨報(bào)價(jià)為1282.25點(diǎn)。該合約名義金額為_(kāi)_____美元，若______張合約，則基本可以規(guī)避6月份之前S&P500指數(shù)大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）

A．買(mǎi)進(jìn)；320562.5；買(mǎi)進(jìn)31

B．賣(mài)出；320562.5；賣(mài)出31

C．買(mǎi)進(jìn)；310652.5；賣(mài)出30

D．賣(mài)出；310652.5；買(mǎi)進(jìn)30

B

空頭套期保值是指持有現(xiàn)貨多頭的交易者擔(dān)心未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格下跌，在期貨市場(chǎng)賣(mài)出期貨合約，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失。該合約名義金額為：1282.25×250=320562.5(美元)；可賣(mài)出合約10000000÷320562.5= 31.2≈31(張)。