[單項選擇題] 2010年3月1日，滬深300指數現貨報價為3324點，在仿真交易市場，2010年9月到期(9月17日到期)的滬深300股指期貨合約報價為340
2021-07-21
[單項選擇題] 2010年3月1日，滬深300指數現貨報價為3324點，在仿真交易市場，2010年9月到期(9月17日到期)的滬深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數期貨完全按照仿真交易規則推出(每點價值300元人民幣)，為防范在9月18日之前出現系統性風險，可賣出9月份滬深300指數期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約[100000000/(3324×300)～100]，則到9月17日收盤時，若滬深300指數報價(點)為3500點，則投資者的現貨頭寸價值為( )元人民幣。
A．99277978.34
B．102286401.9
C．105294825.5
D．108303249.1
正確答案：C
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